利率敏感性缺口是指银行或金融机构在进行贷款时，所面临的负债利率和资产利率不匹配的情况，导致收益减少或风险增加的现象。这种现象往往在利率波动较大的时期出现，通常表现为资产敏感性和负债敏感性之间的差距。
在银行进行贷款时，往往是以短期负债来支持长期资产的，当市场利率出现波动时，就会对利率敏感性造成影响。当银行资产端的利率大幅上涨时，将导致资产收益减少；而当负债端的利率上涨时，将导致负债成本增加，从而增大银行的风险和压力。
如何应对利率敏感性缺口？有以下几种方法：
1. 稳定资产和负债结构，以确保两者之间的匹配。银行可以通过调整贷款期限、贷款种类等方式来调整资产结构，同时通过增加存款种类、稳定存款来源等方式来调整负债结构。
2. 建立利率敏感性管理体系，通过量化分析和风险管理来避免或减少利率敏感性缺口。银行可以建立相应的利率敏感性模型，以便于监测和管理银行的利率敏感性风险。
3. 加强对市场利率波动的敏感度，及时调整资产和负债的结构。银行可以及时调整贷款利率、存款利率等，以满足市场利率波动的要求。
总之，银行在面对利率敏感性缺口时，应当通过稳定资产和负债结构、建立利率敏感性管理体系、加强对市场利率波动的敏感度等多种方法来应对。只有这样，才能够有效地减少利率敏感性缺口带来的风险和压力，提高银行的盈利能力。
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